Сразу к конкретике: 
 1. Открываем File -> Preferences -> Extensions  или используем горячие клавиши Ctrl+Shift+X
В поле поиска ищем Russian Language Pack for Visual Studio Code нажимаем Install

 2. После установки нажимаем Ctrl+Shift+P вводим в поле display и выбираем русский язык и пользуемся 

Если не получается установить Russian Language Pack for Visual Studio Code например из за ошибки, то скорей всего вы не может скачать из-за блокировки, нужно использовать сами знаете что, имя которое нельзя произносить, хоть плачь, хоть смейся (других вариантов я не нашел)